Você está aqui: Página Inicial > Defesas > Mestrado - Maria Lucia Abbott Jacob
conteúdo

Mestrado - Maria Lucia Abbott Jacob

por dirppg-ct publicado 01/02/2021 08h22, última modificação 01/02/2021 08h22
Estratégias de gestão de risco de investimentos no Brasil durante a pandemia de COVID-19
Quando
19/02/2021
de 08h30 até 11h30
(America/Sao_Paulo / UTC-300)
Onde
Via videoconferência: https://meet.google.com/zeo-bvwt-hhu
Pessoa de contato
Prof. Ronie Peterson Dario
Participantes
Orientador(a): Prof. Ronie Peterson Dario, Dr. - UTFPR
Coorientador(a): Prof. João Luis Gonçalves, Dr - UTFPR
Banca examinadora:
Presidente: Prof. Ronie Peterson Dario, Dr. - UTFPR
Prof. Márcio Rostirolla Adames, Dr. - UTFPR
Prof. João Luis Gonçalves, Dr - UTFPR
Prof. Moiseis dos Santos Ceconello, Dr - UTFPR
Examinador Suplente: Prof. André Fabiano Steklain Lisboa, Dr - UTFPR
Adicionar evento ao calendário
iCal

Resumo: Analisamos o desempenho dos métodos de Mínima Variância de Markowitz e da Paridade de Risco em estratégias de gestão de risco de uma carteira de investimentos em ações brasileiras. O período de análise compreende os meses da crise econômica causada pela pandemia de COVID-19. Os resultados indicam melhor desempenho destas estratégias em comparação com a alocação uniforme do capital entre os ativos da carteira. Em especial, a Mínima Variância mostrou resultados significativos na redução do risco da carteira durante o mês mais afetado pela crise, março de 2020. Desenvolvemos a estrutura matemática dos métodos e propomos simplificações práticas visando sua aplicabilidade. A aplicação de gestão de carteiras na educação financeira, a nível de ensino médio, foi ilustrada por meio de exemplos de carteiras contendo dois ativos e utilizando funções quadráticas, matrizes e noções básicas de estatística.
Palavras-chave: Gestão de Carteiras; Mínima Variância; Paridade de Risco; COVID-19

Investment risk management strategies in Brazil during the COVID-19 pandemic
Abstract: We analyzed the performance of the Markowitz Minimum Variance and Risk Parity methods in risk management strategies for a portfolio of investments in Brazilian stocks. The analysis period comprises the months of the economic crisis caused by the COVID-19 pandemic. The results indicate a better performance of these strategies compared to the uniform allocation of capital among the portfolio's assets. In particular, the Minimum Variance showed significant results in reducing the portfolio's risk during the most affected month by the crisis, March 2020. We developed the mathematical structure of the methods and proposed practical simplifications aiming at its applicability. The application of portfolio management in financial education, at the high school level, was illustrated through examples of portfolios containing two assets and using quadratic functions, matrices and basic statistics.
Keywords: Portfolio Management; Minimum Variance; Risk Parity; COVID-19.